株式投資顧問会社の配信シグナル【オーバーナイト シグナル】

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システムトレードで一番大切なのは,「シグナルを信じ続けること」です。

 

「信じ続けられるシグナル」

それが投資顧問会社シグナルサインのオーバーナイト シグナルです。

 

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(オーバーナイトシグナルの売買成績です。具体的な検証結果・売買成績はこのページの下部でご紹介します。)

 

 では,シグナルを信じられなくなる理由とは何でしょうか?

 多くのトレーダーは大きく負けること

(もしくは負け続けること)をきっかけにして,

シグナル通りにトレードすることが怖くなってしまうわけですが,

もっと本質的な理由は,システムが複雑すぎるという点にあります。

 

 複雑なシステムは,過剰な最適化につながりやすく,

システムの運用段階での不安要因になるおそれがあります。

 過剰最適化とは,過去の値動きに過度にフィットすることであり,

過剰最適化が施されたルールは,将来やってくる新しい値動きを捉えることはできません。

 結局,過剰最適化というのは投資家の不安のあらわれであり,最適化をいくら施しても,将来の利益にはつながらないばかりか,逆に利益から遠ざけてしまいます。

 

 このような「最適化の罠」を避けるため,株式会社シグナルサインでは,信頼できるシンプルなルールによりシステムを作成しました。


 当社の配信シグナルは,複数のシステムから構成されていますが,各システムは,考え方の共通するシンプルな売買ルールとフィルター,そして売買ルールと同じ考えに基づく見送りのルールだけで作成されています。 

 

 この売買ルールやフィルターは,市場分析者が10年以上に及ぶ投資経験から導びいたものであり,今後も普遍的に有効だろうと思われるものだけが採用されています。

 

 これがシステムトレーダーにとって一番大切だけれど難しい

「シグナルを信じ続ける」

ことができることを目指して作成されたシステム,

株式会社シグナルサインのオーバーナイトシグナルです。

 

 当社のシグナル配信サービスが投資家のみなさまの資産形成のお役に立てれば幸いです。

 

システム(配信シグナル)の特徴(長所)

特徴1シンプルなルール

 オーバーナイトシグナルは複数のシステムから構成されていますが,そのロジックはとてもシンプルです。具体的には,考え方の共通する売買ルールとフィルター,そして売買ルールと同じ考えから導かれる見送りのルールのみでシステムはできています。

 この売買ルールやフィルターには,特定の数値によるパラメーターが設定されていますが,それについても過度に最適化することなく,キリの良い数値を当てはめるにとどめています。こうすることで,過去のデータにフィットしすぎてしまう「最適化の罠」に陥ることを防いでいます。

特徴2普遍的なロジック

 オーバーナイトシグナルのロジックは,投資家心理に適合する普遍的なもののみからできています。

 ロジックには,アノマリー(合理的に説明が難しい株価の値動き)的なものも含まれていますが,それについても投資家心理に基づいて独自の仮説を立て,検討の上で納得できたもののみを採用しています。

 このようにすべてが納得できるロジックのみで構成されているため,システムのシグナルを信頼してトレードを続けることができます

20年以上の値動きを検証*

 当社のシグナルは,長年の実際のトレードに基づく確信と20年以上の過去の値動きに関する超長期の売買成績の検証によって裏付けられています。

 このような超長期の検証を経ることで,不安定で不確実性の高い近年の相場環境においても安心してトレードに望むことができます。

 (*上場期間が20年以上の個別株およびTOPIX指数そのものによる仮想トレードでの検証結果(バックテスト)です。なお,シグナルの売買成績のうち,2013年1月28日以降は現行の配信シグナルによる実際の売買成績になります。)

市場全体の値動きを捉えるシグナル

 当社のシステムは,東証株価指数(TOPIX)を分析対象とし,日本の株式市場全体の動きを捉え,それに従ったトレードを行います。

 そのため,当社のシグナルはTOPIXを対象としたTOPIX先物,TOPIXETFのみならず,日経225先物,225mini,日経225ETF,株の個別銘柄など数多くの投資対象に適用できます。

→ システムの特徴について詳しくはこちらへ

システム(配信シグナル)の短所

 当社のシステムおよび配信シグナルの短所についても,十分に理解した上でお申し込みください。

短所1 売買回数が少ない

 オーバーナイトシグナルのロジックは,将来も機能する見込みの高い,信頼できるものに限っているため,売買の頻度はどうしても少なくなります。

 当社のオーバーナイトシグナルは,東証株価指数(TOPIX)の値を条件とし,条件を満たした場合は「買い」,それ以外は「見送り」という形で配信されます。このTOPIXの値を条件とした条件付きの売買シグナルは,少なくとも週に1・2回(多い時は毎日)配信されますが,そういった場合も条件に合致せずにトレードを行わない日は多く生じます。

 過去の検証では,1ヶ月間条件に合致した日が一回もない休み月数の割合は3~4割程度でした。

 相場には,「買い」に適した期間と「売り」に適した期間,そして「休み」に適した期間がありますので,「買い」からしか入らない当社のシステムの休み期間が,月ベースで年の3~4割というのも,あながち間違ってはいないと思います。

短所2 大勝ちは期待できない

 売買頻度が少ないことに伴い,利益率も爆発的とはいえません

 2006年以降の近年の成績は,日経225先物ラージで6%程度です。

 そう聞くと,かなり利益が低いと感じてしまいますが,当社の配信シグナルは,最大ドローダウンの方もかなり低いため,相応のレバレッジを掛けることができます。

 (最大ドローダウンとは,累計の売買成績の最大の落ち込み率のことで,当社の配信シグナルの日経225先物や日経225miniにおける最大ドローダウンは,3%台です。

 仮に利益率が6%であったとしても,たとえば,レバレッジを5倍かければ,30%の利益になりますし,仮に10倍のレバレッジであれば,ドローダウンを許容する必要はありますが,60%の利益となります。

短所3 ロジックは原則非公開

 投資顧問会社によるシグナル配信というサービスの性格上,システムのロジックは原則として非公開とさせていただいております。

 しかしながら,ロジックを自分で理解し,納得した上でなければ,トレードを継続できないという意見も十二分に理解できますので,ロジックの公開をどうしてもお求めの場合は,ロジックの販売という形を検討いたしますので,一度ご相談ください。(「ロジック公開のご相談」は「お問い合わせ」からお願いいたします。)

システム(配信シグナル)の成績

 オーバーナイト シグナルの売買成績・検証結果

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上記グラフのうち,2013年1月27日まで(青色のグラフ)は,当社のオーバーナイト シグナルで日経225先物ラージを取引した場合の検証結果(バックテスト)における売買成績です。(手数料は含みません。)2013年1月28日以降(赤色のグラフ)は,実際の配信シグナルによる売買成績のグラフになります。

 

【売買成績】

期間 2001年1月〜2015年12月
平均年間利益率(総損益/年数)7.9%

(レバレッジ5倍なら年利35%以上・レバレッジ10倍なら年利70%以上)
勝率(勝ち回数/売買回数)61.8%
最大ドローダウン(総損益の最大値からの最大落ち込み率)-3.8%

最大フラット期間(総損益の最大値の更新から次の更新までの最大期間)258営業日
プロフィットファクター(総利益/総損失)2.33
ペイオフレシオ(平均利益/平均損失)1.44


【投資対象ごとの売買成績】

 当社から配信されるシグナルは,TOPIX(東証株価指数)をベースに日本の株式市場全体の動きを捉えたものです。

 そのため,当社のシグナルはTOPIX指数に連動するTOPIX先物,TOPIXETFのみならず,日経225先物,225mini(ミニ),日経225ETFなど数多くの投資対象に適用できます。


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 (2006年7月~2015年12月の売買成績です。比較のため上場期間のもっとも新しい日経225mini(ミニ)に合わせています。)

 

 上の表によると,TOPIXを対象とした先物やETFのほうが売買成績は良い傾向があります。ただ,TOPIX先物・ETFは流動性(売買注文の板の厚さ)の問題や取扱証券会社の少なさ等がネックになります。
 市場への影響などの点で,利用者ごとに投資対象が分散されていたほうが望ましいこともあり,当社では投資対象の指定はしておりません。お客様にあった投資対象をお選びください。

 

シグナル配信の料金(投資顧問料)について

 当社との投資顧問契約における投資顧問料(シグナル配信の料金)は以下のようになります。

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 当社との投資顧問契約の契約期間は1ヶ月,6ヶ月,12ヶ月の3つからお選びいただけます。

 当社オススメの契約期間は,投資顧問料の割引率の大きい12ヶ月契約になります(12ヶ月契約だと,月々のシグナル配信の料金は10,500円となり,1ヶ月契約(15,750円)よりも33%お得になります。)


シグナル配信のお申し込みはこちらへ

 

日々のトレード方法

 当社からの売買シグナルは,東証株価指数(TOPIX)の値を条件とし,条件を満たした場合は「買い」,それ以外は「見送り」という形で配信されます。 

 お客様には大引の前後にその日のTOPIXの値を確認した上で,トレードを行なっていただくことになります。

 (直近の値を参照したほうが,トレードの精度は高まるため,このような形で運用しております旨,ご了承ください。)

 

【大引までに(基本は当日の寄付前までに)】

 当日のお客様の登録メールアドレス宛に売買シグナルを配信します。

 

【大引(株の取引時間終了)直後*

 TOPIX(東証株価指数)の値を確認し,条件に合致しているかを判定します。

 (TOPIXの値が条件に示された値以上かで判定します。)

 (*投資対象がETFで,ETFの取引時間が株の取引時間と同じ場合は,ETFの取引時間終了5分程度前にTOPIXの値を確認することになります。このような措置による売買成績の相違はほとんどありません。


【先物の取引時間終了までに*】

 条件を満たしていた場合,売買指示に従って注文を出します。

 条件を満たさない場合は,売買を見送ります。

 (*投資対象がETFで,ETFの取引時間が株の取引時間と同じ場合は,ETFの取引時間終了前に注文を出します)

 

【翌日の寄付までに】

 前日にトレードを行った場合は,前日のポジションを寄付で決済するため決済注文を出します。

お申し込みの手順

(お客様)
 「【シグナルのお申し込み】」画面で契約締結前交付書面を確認します。

(お客様)
 「【シグナルのお申し込み】」画面下部のお申し込みフォームで,必要事項を入力し,電子交付を承諾した上で,「お申し込み」ボタンを押して申し込みます。 

 

(株式会社シグナルサイン)
 お客様の入力情報の確認・登録の完了後,お客様のPC用メールアドレスに契約締結時交付書面(PDFファイル)・振込用の銀行口座番号をメールします。

 この契約締結時交付書面の交付の翌日からシグナル配信開始となります。(最短で申し込みの翌日から配信スタート

 (お客様)
 契約締結時交付書面を確認の上,シグナル配信開始から10営業日以内に指定の銀行口座に投資顧問料を振込みます。

 シグナル配信開始から10営業日(約2週間)は無料期間です。

 (無料期間中に振込がない場合は契約は自動的に解除されます。)


シグナル配信のお申し込みはこちらへ

ご相談・お問い合わせはこちらへ

 当社の売買シグナル配信サービスについて,ご不明点やご相談などございましたら,お問い合わせフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

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このような質問・相談でも構いません。

お客様からのお問い合わせをお待ちしております。

 

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