ポジションサイジングとは?(トレード入門その10)

 ポジションサイジングとは,投資対象にどのくらいお金を賭けるかを決めることです。

 

 

 ポジションサイジングには以下のようなやり方が考えられます。

 

常に総資金の一定割合を賭ける

 例:総資金の10%を賭ける

 総資金が1,000万円なら1トレード(1銘柄)ごとに100万円ずつ賭ける方法です。

 

常にリスクを一定にするように賭ける

 例:リスクの金額が総資金の1%になるように賭ける

 1,000万円持っていたら毎回損切り額が10万円以下になるように賭ける方法です。

 

 この場合のリスクの金額は@(上記のような)損切り額やA株価の変動額(ボラティリティ)を使用します。

Aのボラティリティを使う理由は,大きく動くものはそれだけリスクが大きいと考えられるからです。

リスクの金額を算定するのに使うボラティリティは,ATR(Average True Range)や株価のn期間の標準偏差などがあります。


 どのような方法でポジションの金額を決めるにしろ,いつも資金を全額投入することは避けるようにしましょう。


 


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