システム(配信シグナル)の成績

 オーバーナイト シグナルの売買成績・検証結果

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上記グラフのうち,2013年1月27日まで(青色のグラフ)は,当社のオーバーナイト シグナルで日経225先物ラージを取引した場合の検証結果(バックテスト)における売買成績です。(手数料は含みません。)2013年1月28日以降(赤色のグラフ)は,実際の配信シグナルによる売買成績のグラフになります。

 

【売買成績】

期間 2001年1月〜2015年12月
平均年間利益率(総損益/年数)7.9%

(レバレッジ5倍なら年利35%以上・レバレッジ10倍なら年利70%以上)
勝率(勝ち回数/売買回数)61.8%
最大ドローダウン(総損益の最大値からの最大落ち込み率)-3.8%

最大フラット期間(総損益の最大値の更新から次の更新までの最大期間)258営業日
プロフィットファクター(総利益/総損失)2.33
ペイオフレシオ(平均利益/平均損失)1.44


【投資対象ごとの売買成績】

 当社から配信されるシグナルは,TOPIX(東証株価指数)をベースに日本の株式市場全体の動きを捉えたものです。

 そのため,当社のシグナルはTOPIX指数に連動するTOPIX先物,TOPIXETFのみならず,日経225先物,225mini(ミニ),日経225ETFなど数多くの投資対象に適用できます。


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 (2006年7月~2015年12月の売買成績です。比較のため上場期間のもっとも新しい日経225mini(ミニ)に合わせています。)

 

 上の表によると,TOPIXを対象とした先物やETFのほうが売買成績は良い傾向があります。ただ,TOPIX先物・ETFは流動性(売買注文の板の厚さ)の問題や取扱証券会社の少なさ等がネックになります。
 市場への影響などの点で,利用者ごとに投資対象が分散されていたほうが望ましいこともあり,当社では投資対象の指定はしておりません。お客様にあった投資対象をお選びください。

 

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